Сравнение GMCOX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и DFXIX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
GMCOX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
GMCOX
DFXIX
Сравнение GMCOX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.21 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.70 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.75 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.57 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и DFXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и DFXIX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и DFXIX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -10.51% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.69% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -10.51% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.18% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.34% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и DFXIX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.06% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.83% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 2.85% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.58% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 29.85% | -24.88% |