Сравнение GMCDX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 9.75% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и VEGBX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
GMCDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
GMCDX
VEGBX
Сравнение GMCDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.98 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.84 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.44 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 10.52 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.98 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и VEGBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и VEGBX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VEGBX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и VEGBX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -24.27% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.89% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.27% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.19% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.90% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и VEGBX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.86% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.98% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 6.27% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 6.37% | +2.94% |