PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GMCDX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.04% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GMCDX и GIOTX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.29

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.95

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.44

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

3.48

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

13.25

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GIOTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GIOTX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GIOTX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-56.51%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.66%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-29.68%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-39.29%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-7.34%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-14.35%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.80%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GIOTX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

7.58%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

11.71%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

16.91%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

15.23%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

16.27%

-6.96%