PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 7.62% против 0.78% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий GMCDX и GABFX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.09

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

0.22

+4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.03

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

0.13

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

0.28

+17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.09

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.16

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.15

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GABFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GABFX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GABFX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-27.84%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.04%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.84%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-27.84%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-15.18%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-7.20%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.04%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GABFX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.44%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

6.72%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

13.20%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.92%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.28%

-0.97%