Сравнение GMCDX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.06% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и EDF
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
GMCDX vs. EDF — Ранг доходности на риск
GMCDX
EDF
Сравнение GMCDX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.80 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.11 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.16 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.88 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 3.89 | +13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.80 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.11 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и EDF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и EDF
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и EDF
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -64.23% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -13.91% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -53.09% | +27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -64.23% | +38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -15.87% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -21.61% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.20% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и EDF
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 6.38% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 10.45% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 18.19% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 25.88% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 30.66% | -21.35% |