Сравнение GMCDX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -3.42% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.53% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
EDD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и EDD
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
GMCDX vs. EDD — Ранг доходности на риск
GMCDX
EDD
Сравнение GMCDX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.10 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.61 | 1.54 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.02 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 4.25 | +14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.10 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и EDD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и EDD
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности EDD в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.00% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и EDD
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -59.38% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -17.67% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -32.04% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -42.70% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.00% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -24.38% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.24% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и EDD
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.32%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 7.62% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 11.66% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 16.90% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 15.09% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 17.65% | -8.34% |