Сравнение GMCDX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 7.62% против 2.10% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и AMAPX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
GMCDX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
GMCDX
AMAPX
Сравнение GMCDX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.27 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.90 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.36 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.17 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 5.02 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.27 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и AMAPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и AMAPX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и AMAPX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -7.75% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.51% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -7.75% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -7.75% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.41% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -1.57% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.58% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и AMAPX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.67% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.16% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 2.08% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 2.06% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 1.95% | +7.36% |