PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

GMAY и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и PBMR

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%9.11%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMAR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий GMAY и PBMR

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

GMAY vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.01

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.75

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.34

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между GMAY и PBMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и PBMR

Ни GMAY, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и PBMR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-7.64%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.14%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.58%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.53%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.04%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и PBMR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 2.70% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.62%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.39%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.07%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.77%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.77%

+1.23%