PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

GMAY и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и PBAP

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%8.50%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий GMAY и PBAP

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

GMAY vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

13.64

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.19

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMAY и PBAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и PBAP

Ни GMAY, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и PBAP

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-9.70%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-5.83%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.86%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.94%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.38%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

7.25%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

7.33%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.33%

+0.67%