PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

GMAY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и AJAN

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.34%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с XDOCGMAY с JULQ
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий GMAY и AJAN

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

GMAY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.77

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.34

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между GMAY и AJAN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и AJAN

Ни GMAY, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и AJAN

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-4.11%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-3.34%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.46%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.63%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.38%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.72%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.42%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

3.86%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

3.86%

+4.14%