PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с ARLU

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

GMAR и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и ARLU

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%8.93%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.81%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.81%.

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.97%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.11%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.65%
1 год
14.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с DMARARLU с APRQ

Сравнение комиссий GMAR и ARLU

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

GMAR vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.80

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.21

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.19

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

5.01

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.80

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.59

+1.13

Корреляция

Корреляция между GMAR и ARLU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и ARLU

Ни GMAR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и ARLU

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-15.38%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-9.66%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.51%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.32%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.29%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и ARLU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.29%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.37%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

13.98%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

12.77%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

12.77%

-5.82%