PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

GMAR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и AAPR

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий GMAR и AAPR

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

GMAR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.78

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.45

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

16.47

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между GMAR и AAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и AAPR

Ни GMAR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и AAPR

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-5.99%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.22%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.48%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.63%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.66%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.52%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

5.41%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

4.94%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.94%

+2.02%