PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GMAQX и LZEMX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.72

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.86

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

14.21

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между GMAQX и LZEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и LZEMX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и LZEMX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-60.08%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-10.42%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.04%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-16.71%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.89%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и LZEMX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.23%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.72%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.30%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.11%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.34%

-0.37%