PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAQX с LVAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 34.59%/yr vs 31.67%/yr for LVAZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GMAQX charges 0.67%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 56.75%, что значительно выше, чем у LVAZX с доходностью 35.48%.

GMAQX

1 день
-0.77%
1 месяц
14.67%
С начала года
56.75%
6 месяцев
62.50%
1 год
90.84%
3 года*
34.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVAZX

1 день
-0.76%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.48%
6 месяцев
39.79%
1 год
67.05%
3 года*
31.67%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAQX и LVAZX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		56.75%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		35.48%39.90%7.26%21.26%-13.03%-0.87%

Correlation

The correlation between GMAQX and LVAZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between GMAQX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVVXLVAZX с LSVEXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX

Доходность на риск

GMAQX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXLVAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
4.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
5.37

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

6.02

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.88

23.63

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 4.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAZX равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

4.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и LVAZX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и LVAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAQXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-37.87%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.44%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-15.02%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.76%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-6.78%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.91%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и LVAZX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAQXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

7.25%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

13.58%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

15.86%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.36%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.92%

+1.29%

Сравнение комиссий GMAQX и LVAZX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и LVAZX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности LVAZX в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.02%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.78%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%

Часто задаваемые вопросы

GMAQX and LVAZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to LVAZX (7.25%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs LVAZX's -37.87%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 4.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAQX и LVAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор