PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GMOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GMOIX с доходностью 5.23%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с GLLSXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GMAQX и GMOIX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMOIX
GMO International Equity Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.13

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.80

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.16

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

12.33

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GMOIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GMOIX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GMOIX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-59.00%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.67%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.11%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-12.97%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GMOIX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO International Equity Fund (GMOIX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.39%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.00%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.94%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.78%

-0.81%