PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с GLLSXGMAQX с DWGAXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GMAQX и FERGX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.86

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.45

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.27

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.03

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMAQX и FERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и FERGX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и FERGX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-39.27%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.32%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-10.52%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-14.56%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и FERGX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.28% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.62%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.94%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.84%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.85%

-1.88%