PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAQX с EFEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 34.59%/yr vs 17.76%/yr for EFEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 56.75%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 1.78%.

GMAQX

1 день
-0.77%
1 месяц
14.67%
С начала года
56.75%
6 месяцев
62.50%
1 год
90.84%
3 года*
34.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFEIX

1 день
-1.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.45%
1 год
14.68%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.79%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAQX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		56.75%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		1.78%20.69%24.12%10.60%-15.91%-0.87%

Correlation

The correlation between GMAQX and EFEIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between GMAQX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с SIEMXEFEIX с EMCIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIX

Доходность на риск

GMAQX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXEFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
1.26

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
1.88

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.25

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

1.29

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.88

3.85

+22.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

1.26

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и EFEIX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и EFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAQXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-40.50%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.62%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-11.62%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.50%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-12.28%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.89%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и EFEIX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAQXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

3.33%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

10.19%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

11.92%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

9.99%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.04%

+6.17%

Сравнение комиссий GMAQX и EFEIX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и EFEIX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности EFEIX в 11.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.18%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.02%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMAQX and EFEIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to EFEIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs EFEIX's -40.50%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAQX и EFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор