Сравнение GMAB с FUN
GMAB (Genmab A/S) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GMAB returned 4.28%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции GMAB превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 4.28% против -5.82% соответственно.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам GMAB и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between GMAB and FUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GMAB:
$16.01B
FUN:
$2.38B
GMAB:
$4.10
FUN:
-$16.06
GMAB:
1.81
FUN:
0.82
GMAB:
2.82
FUN:
0.26
GMAB:
$8.84B
FUN:
$2.90B
GMAB:
$8.27B
FUN:
$1.59B
GMAB:
$3.81B
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. FUN — Ранг доходности на риск
GMAB
FUN
Сравнение GMAB c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.43 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.66 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и FUN
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -77.75% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -61.05% | +28.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -77.74% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -77.74% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -77.75% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -59.33% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -19.87% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 39.79% | -24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и FUN
Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 12.15%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 15.26% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 44.94% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 66.85% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 44.02% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 45.15% | -9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и FUN
Ни GMAB, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMAB and FUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (15.26%) compared to GMAB (12.15%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs FUN's -77.75%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор