PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLXY.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLXY.TO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLXY.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		-8.04%22.97%141.92%166.93%-82.91%107.80%928.30%6.00%-20.87%-33.33%
BTC-USD
Bitcoin		-20.64%-10.57%139.80%149.06%-61.52%57.96%297.73%84.55%-72.50%1,319.38%
Разные валюты инструментов

GLXY.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLXY.TO показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.98%. За последние 10 лет акции GLXY.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 31.02% против 67.44% соответственно.

GLXY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-43.40%
1 год
73.06%
3 года*
80.44%
5 лет*
0.12%
10 лет*
31.02%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-20.98%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-22.11%
3 года*
35.59%
5 лет*
5.05%
10 лет*
67.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Digital Holdings Ltd.

Bitcoin

Часто сравнивают с GLXY.TO:
GLXY.TO с COINGLXY.TO с HUT.TOGLXY.TO с MSTRGLXY.TO с MARAGLXY.TO с BTCX-B.TOGLXY.TO с ETH-USDGLXY.TO с CXI.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GLXY.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
Ранг доходности на риск GLXY.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLXY.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLXY.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.51

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.48

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-1.06

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

-1.91

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLXY.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLXY.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLXY.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLXY.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.51

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.24

-1.35

Корреляция

Корреляция между GLXY.TO и BTC-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и BTC-USD

Максимальная просадка GLXY.TO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLXY.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-85.30%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-49.65%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.88%

-76.67%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.88%

-83.80%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-45.02%

-51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.29%

-41.99%

-51.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

27.60%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и BTC-USD

Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) имеет более высокую волатильность в 29.63% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что GLXY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLXY.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.63%

14.06%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.05%

35.89%

+32.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.72%

36.39%

+55.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.42%

45.57%

+50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.84%

55.26%

+61.58%