PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLXY.TO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GLXY.TO с BTC-USD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLXY.TO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между GLXY.TO и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,031.08%
1,172.57%
GLXY.TO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLXY.TO:

1.30

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Сортино

GLXY.TO:

1.98

BTC-USD:

2.71

Коэф-т Омега

GLXY.TO:

1.24

BTC-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

GLXY.TO:

1.46

BTC-USD:

1.88

Коэф-т Мартина

GLXY.TO:

4.26

BTC-USD:

9.39

Индекс Язвы

GLXY.TO:

24.33%

BTC-USD:

11.23%

Дневная вол-ть

GLXY.TO:

85.31%

BTC-USD:

42.12%

Макс. просадка

GLXY.TO:

-91.88%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

GLXY.TO:

-35.09%

BTC-USD:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, GLXY.TO показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 3.86%.

GLXY.TO

С начала года

10.72%

1 месяц

109.30%

6 месяцев

16.60%

1 год

110.10%

5 лет

84.31%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

3.86%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

27.83%

1 год

58.58%

5 лет

58.89%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLXY.TO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GLXY.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLXY.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLXY.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLXY.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.26
1.16
GLXY.TO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и BTC-USD

Максимальная просадка GLXY.TO за все время составила -91.88%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY.TO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.18%
-8.59%
GLXY.TO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и BTC-USD

Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) имеет более высокую волатильность в 28.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что GLXY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.58%
12.87%
GLXY.TO
BTC-USD