PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с AGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLV с AGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLV (Clough Global Dividend and Income Fund) and AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 10 years, GLV returned 5.50%/yr vs 13.34%/yr for AGD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLV charges 0.02%/yr vs 1.14%/yr for AGD.

Доходность

Сравнение доходности GLV и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у AGD с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции GLV уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 5.50% против 13.34% соответственно.

GLV

1 день
0.31%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
5.50%

AGD

1 день
-0.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
36.12%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLV и AGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		12.02%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%22.36%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.13%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Correlation

The correlation between GLV and AGD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.53

The correlation between GLV and AGD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с GLV:
GLV с GLQGLV с ETJGLV с HDDVXGLV с IGDGLV с HFQTXGLV с SRVGLV с HDQVX
Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с HDDVXAGD с AWP

Доходность на риск

GLV vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVAGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.52

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.81

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.79

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

3.85

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLV vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа AGD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.52

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GLV и AGD

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и AGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-76.36%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-20.25%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-20.25%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-28.16%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-44.12%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.16%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-29.90%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.42%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и AGD

Текущая волатильность для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) составляет 3.32%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что GLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.22%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

16.32%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

23.88%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.98%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.60%

+0.26%

Сравнение комиссий GLV и AGD

GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGD в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и AGD

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности AGD в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.07%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.19%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%

Часто задаваемые вопросы

GLV and AGD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGD has higher volatility (4.22%) compared to GLV (3.32%). In terms of maximum drawdown, GLV dropped -61.66% vs AGD's -76.36%.

GLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLV и AGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор