PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с CEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLTR и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		6.38%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.30%92.54%24.12%7.09%0.66%-8.06%31.91%16.78%-6.40%17.82%
Разные валюты инструментов

GLTR торгуется в USD, в то время как CEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у CEF.TO с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям CEF.TO по среднегодовой доходности: 14.10% против 15.03% соответственно.

GLTR

1 день
4.98%
1 месяц
-14.74%
С начала года
6.38%
6 месяцев
32.20%
1 год
68.93%
3 года*
33.85%
5 лет*
18.37%
10 лет*
14.10%

CEF.TO

1 день
5.16%
1 месяц
-15.47%
С начала года
4.30%
6 месяцев
30.09%
1 год
68.26%
3 года*
36.16%
5 лет*
21.92%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDX

Доходность на риск

GLTR vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRCEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.58

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.57

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRCEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между GLTR и CEF.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и CEF.TO

Ни GLTR, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и CEF.TO

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки CEF.TO в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и CEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-58.68%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-25.60%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-25.60%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-29.04%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-17.81%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-30.46%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

7.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и CEF.TO

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 13.48%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

14.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

35.27%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

37.28%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

23.94%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.28%

-2.00%