PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEF.TO с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и IAU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.25%
12.36%
CEF.TO
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEF.TO:

0.63

IAU:

1.83

Коэф-т Сортино

CEF.TO:

1.40

IAU:

2.44

Коэф-т Омега

CEF.TO:

1.35

IAU:

1.32

Коэф-т Кальмара

CEF.TO:

1.12

IAU:

3.37

Коэф-т Мартина

CEF.TO:

8.37

IAU:

9.53

Индекс Язвы

CEF.TO:

4.24%

IAU:

2.87%

Дневная вол-ть

CEF.TO:

56.94%

IAU:

14.99%

Макс. просадка

CEF.TO:

-62.22%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

CEF.TO:

-6.83%

IAU:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции CEF.TO превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.87% соответственно.


CEF.TO

С начала года

35.47%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

13.66%

1 год

35.64%

5 лет

12.53%

10 лет

10.11%

IAU

С начала года

26.24%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

11.77%

1 год

26.79%

5 лет

11.47%

10 лет

7.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CEF.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEF.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.431.76
Коэффициент Сортино CEF.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.142.36
Коэффициент Омега CEF.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.31
Коэффициент Кальмара CEF.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.643.23
Коэффициент Мартина CEF.TO, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.439.34
CEF.TO
IAU

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
1.76
CEF.TO
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и IAU

Ни CEF.TO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%0.08%0.07%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и IAU

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.79%
-6.42%
CEF.TO
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и IAU

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
4.90%
CEF.TO
IAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab