PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и TPLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 2.36%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Сравнение комиссий GLRY и TPLC

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.


Доходность на риск

GLRY vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.62

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.99

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.89

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

3.99

+4.79

GLRY vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между GLRY и TPLC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TPLC

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TPLC в 0.89%


TTM2025202420232022202120202019
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TPLC

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TPLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-38.02%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.42%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-21.63%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.76%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-5.38%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.76%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TPLC

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.44%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

8.79%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

16.90%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.16%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.06%

+1.42%