PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с FSAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GLRY returned 9.15%/yr vs 13.39%/yr for FSAGX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%.

GLRY

1 день
0.94%
1 месяц
3.64%
С начала года
18.93%
6 месяцев
17.74%
1 год
30.96%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
5.17%
1 месяц
-18.57%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.19%
1 год
40.96%
3 года*
35.82%
5 лет*
13.39%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		18.93%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-7.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%-0.26%

Correlation

The correlation between GLRY and FSAGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

GLRY vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.02

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.43

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.27

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

3.61

+6.26

GLRY vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FSAGX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-77.21%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-35.40%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-35.40%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-45.94%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.06%

+32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-33.35%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

12.47%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FSAGX

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

16.84%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

37.09%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

44.36%

-25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

33.99%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

33.29%

-11.84%

Сравнение комиссий GLRY и FSAGX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FSAGX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.53%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.23%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and FSAGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to GLRY (7.15%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs FSAGX's -77.21%.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор