PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE.L с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с REGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - GLRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLRE.L returned 3.13%/yr vs 9.11%/yr for REGL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.11% соответственно.

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.07%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between GLRE.L and REGL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GLRE.L и REGL

Секторы
GLRE.L
REGL

Недвижимость

99.9%
7.8%

Промышленность

0.0%
15.1%

Финансовые услуги

0.0%
30.0%

Коммунальные услуги

0.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Технологии

-

2.0%

Недвижимость

GLRE.L
99.9%
REGL
7.8%

Промышленность

GLRE.L
0.0%
REGL
15.1%

Финансовые услуги

GLRE.L
0.0%
REGL
30.0%

Коммунальные услуги

GLRE.L
0.0%
REGL
14.5%

Сырьевые материалы

GLRE.L

-

REGL
9.3%

Коммуникационные услуги

GLRE.L

-

REGL

-

Потребительский циклический сектор

GLRE.L

-

REGL
9.6%

Потребительский защитный сектор

GLRE.L

-

REGL
3.8%

Энергетика

GLRE.L

-

REGL
3.4%

Здравоохранение

GLRE.L

-

REGL
4.5%

Технологии

GLRE.L

-

REGL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

GLRE.L vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRE.LREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.83

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.61

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE.L vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRE.LREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и REGL

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-36.37%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.67%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-16.96%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-16.96%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-36.37%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.27%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-4.08%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.04%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и REGL

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.63%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.20%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

13.20%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.11%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.33%

-0.66%

Сравнение комиссий GLRE.L и REGL

И GLRE.L, и REGL имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и REGL

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности REGL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GLRE.L and REGL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L and REGL have the same expense ratio: 0.40% per year.

GLRE.L is categorized as REIT, while REGL is Mid Cap Value Equities. GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор