Сравнение GLRBX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.40% против 12.18% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и TIBIX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GLRBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GLRBX
TIBIX
Сравнение GLRBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.57 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 4.54 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.43 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 21.79 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.57 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и TIBIX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и TIBIX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -48.88% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -8.58% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -20.79% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -34.85% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.47% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.00% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и TIBIX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 3.49%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.68% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 6.57% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 10.83% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 11.11% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 13.48% | -5.23% |