PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRBX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRBX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRBX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		-0.60%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%6.03%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.01% соответственно.

GLRBX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.15%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
4.40%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JASCXGLRBX с JAVAXGLRBX с BERIXGLRBX с BWBIXGLRBX с AVEFXGLRBX с CSTAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий GLRBX и PUDZX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

GLRBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRBXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

13.65

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRBXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между GLRBX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и PUDZX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.02%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и PUDZX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRBXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-21.53%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.20%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-17.98%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.86%

-21.53%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.59%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.31%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.47%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и PUDZX

James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRBXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.71%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

6.29%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

9.72%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

10.59%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

9.70%

-1.45%