PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRBX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRBX с FCSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRBX (James Balanced: Golden Rainbow Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GLRBX returned 5.07%/yr vs 4.69%/yr for FCSRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRBX charges 1.18%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции GLRBX превзошли акции FCSRX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.69% соответственно.

GLRBX

1 день
0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.08%
1 год
18.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.07%

FCSRX

1 день
0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.58%
3 года*
9.05%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRBX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.85%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%6.03%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.28%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between GLRBX and FCSRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.58

Over the past year, the correlation between GLRBX and FCSRX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JASCXGLRBX с JAVAXGLRBX с GRSPXGLRBX с JMCRXGLRBX с EKBAXGLRBX с TPDAX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с VASIXFCSRX с FBALXFCSRX с PIYFXFCSRX с FSIRXFCSRX с GWPAX

Доходность на риск

GLRBX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRBXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.39

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.78

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.68

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

7.81

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

29.53

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSRX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRBXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и FCSRX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRBXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-33.91%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-1.99%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-5.85%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-13.22%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.86%

-20.02%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.74%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.09%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.52%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и FCSRX

James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRBXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.23%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

3.58%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.59%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.89%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

6.71%

+1.59%

Сравнение комиссий GLRBX и FCSRX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и FCSRX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		4.71%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%

Часто задаваемые вопросы

GLRBX and FCSRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRBX has higher volatility (2.46%) compared to FCSRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, GLRBX dropped -21.59% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRBX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор