Сравнение GLRA.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
GLRA.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRA.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 1.80% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
GLRA.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRA.L и VNQ
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
GLRA.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
GLRA.L
VNQ
Сравнение GLRA.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.70 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GLRA.L и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и VNQ
GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и VNQ
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -73.07% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.44% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -34.48% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.24% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -13.71% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и VNQ
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.57% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 16.31% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.80% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 20.70% | +0.77% |