PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRA.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

GLRA.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRA.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		1.80%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-1.45%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

GLRA.L

1 день
1.50%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.07%
1 год
8.39%
3 года*
7.26%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с DPYA.LGLRA.L с WNEW.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий GLRA.L и VWRA.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

GLRA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.43

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.98

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.45

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

9.77

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Корреляция

Корреляция между GLRA.L и VWRA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и VWRA.L

Ни GLRA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и VWRA.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRA.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-33.62%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.49%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-26.06%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.56%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-5.50%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и VWRA.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 5.40% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRA.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.15%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.38%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.27%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.32%

+4.15%