Сравнение GLRA.L с IWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

GLRA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRA.L и IWDA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap	1.80%	10.04%	-0.75%	11.39%	-25.32%	30.28%	-10.67%	-1.08%
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-2.32%	21.03%	19.11%	24.27%	-18.11%	22.19%	16.06%	7.25%

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.

GLRA.L

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.36%

С начала года: 1.80%

6 месяцев: 2.07%

1 год: 8.39%

3 года*: 7.26%

5 лет*: 2.28%

10 лет*: —

IWDA.L

1 день: 2.92%

1 месяц: -3.75%

С начала года: -2.32%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 20.54%

3 года*: 17.66%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: 12.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GLRA.L:

GLRA.L с VNQ GLRA.L с VNQI GLRA.L с VWRA.L GLRA.L с EIMI.L GLRA.L с IWDP.L GLRA.L с DPYA.L GLRA.L с WNEW.L

Часто сравнивают с IWDA.L:

IWDA.L с VWCE.DE IWDA.L с SWDA.L IWDA.L с VWRP.L IWDA.L с VUAA.L IWDA.L с URTH IWDA.L с ACWI.L IWDA.L с SPY

Сравнение комиссий GLRA.L и IWDA.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

GLRA.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

IWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GLRA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLRA.L	IWDA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.31	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.83	1.86	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.27	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.80	2.31	-1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.21	9.49	-6.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLRA.L	IWDA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.31	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.67	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.75	-0.70

Корреляция

Корреляция между GLRA.L и IWDA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и IWDA.L

Ни GLRA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и IWDA.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLRA.L	IWDA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.24%	-34.11%	-4.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-11.56%	-0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.18%	-25.88%	-8.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.24%	-5.16%	-3.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.41%	-4.48%	-10.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.11%	+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и IWDA.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 5.40% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLRA.L	IWDA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	5.47%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.34%	8.94%	+0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.71%	15.63%	+0.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.93%	15.63%	+1.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.47%	15.86%	+5.61%

Сравнение GLRA.L с IWDA.L

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и IWDA.L

Сравнение доходности по годам GLRA.L и IWDA.L

Доходность по периодам

GLRA.L

IWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLRA.L и IWDA.L

Доходность на риск

GLRA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

GLRA.L

IWDA.L

Сравнение GLRA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLRA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и IWDA.L

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и IWDA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и IWDA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)