Сравнение GLRA.L с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
GLRA.L и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRA.L и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 1.80% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%.
GLRA.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRA.L и VNQI
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
GLRA.L vs. VNQI — Ранг доходности на риск
GLRA.L
VNQI
Сравнение GLRA.L c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.58 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 4.82 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLRA.L и VNQI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и VNQI
GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и VNQI
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRA.L | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -38.35% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.78% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -35.75% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -11.45% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -10.92% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.40% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и VNQI
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.30% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.56% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 14.37% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.28% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.96% | +5.51% |