PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с WNEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRA.L с WNEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L).

GLRA.L и WNEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRA.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. WNEW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и WNEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRA.L и WNEW.L

2026 (YTD)2025202420232022
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		1.80%10.04%-0.75%11.39%-21.01%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		2.55%32.54%-5.06%12.62%-22.57%
Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у WNEW.L с доходностью 2.55%.

GLRA.L

1 день
1.50%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.07%
1 год
8.39%
3 года*
7.26%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

WNEW.L

1 день
2.82%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.55%
6 месяцев
-1.21%
1 год
34.12%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с DPYA.L
Часто сравнивают с WNEW.L:
WNEW.L с VWRA.LWNEW.L с BBOX.LWNEW.L с AREG.LWNEW.L с DPYE.LWNEW.L с DPYG.LWNEW.L с 3USL.LWNEW.L с DPYA.L

Сравнение комиссий GLRA.L и WNEW.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNEW.L в 0.45%.

WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Доходность на риск

GLRA.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LWNEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.59

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.20

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.31

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.37

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. WNEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WNEW.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и WNEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LWNEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.10

Корреляция

Корреляция между GLRA.L и WNEW.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и WNEW.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM2025202420232022
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.54%1.70%1.83%1.23%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и WNEW.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки WNEW.L в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и WNEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRA.LWNEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-29.88%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.75%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.61%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-14.87%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.02%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и WNEW.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 5.40%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRA.LWNEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

14.47%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

21.39%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.34%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

19.34%

+2.13%