Сравнение GLQ с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GLQ и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLQ и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 1.41% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GLQ превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 6.34% соответственно.
GLQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.10%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLQ и MFWIX
GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GLQ vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GLQ
MFWIX
Сравнение GLQ c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLQ | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.99 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.89 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 7.31 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLQ | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GLQ и MFWIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и MFWIX
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 10.63% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GLQ и MFWIX
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLQ | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -33.01% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -6.85% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -20.22% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -23.36% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -5.18% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -3.83% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.77% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и MFWIX
Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLQ | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.44% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 5.43% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 8.94% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 9.11% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 9.61% | +12.34% |