PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLQ с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GLQ и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLQ и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.98% соответственно.

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с MEGIGLQ с BPGSXGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с FMIEXGLQ с VGPMX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GLQ и GLIFX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GLQ vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLQGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.28

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.90

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.78

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

11.41

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLQ vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLQGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.15

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.85

-0.60

Корреляция

Корреляция между GLQ и GLIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и GLIFX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GLQ и GLIFX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLQGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-29.65%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.00%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-17.15%

-40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

-29.65%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-6.13%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-3.35%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.19%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и GLIFX

Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLQGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.77%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.40%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

10.73%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

10.71%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

13.25%

+8.70%