Сравнение GLPIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLPIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 16.94% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.29% соответственно.
GLPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.37%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLPIX и VENAX
GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
GLPIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
GLPIX
VENAX
Сравнение GLPIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.05 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.09 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 5.98 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLPIX и VENAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPIX и VENAX
Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.21% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GLPIX и VENAX
Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -74.42% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -19.04% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -26.59% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.48% | -69.58% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -20.09% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.64% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPIX и VENAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.01% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 13.94% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 24.99% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 26.55% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 30.17% | -4.08% |