PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с APWEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.36%/yr vs 12.21%/yr for APWEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLPIX charges 1.20%/yr vs 1.15%/yr for APWEX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.21% соответственно.

GLPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.33%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.05%
1 год
18.66%
3 года*
22.25%
5 лет*
18.92%
10 лет*
8.36%

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и APWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.79%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%

Correlation

The correlation between GLPIX and APWEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.77

The correlation between GLPIX and APWEX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX

Доходность на риск

GLPIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXAPWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.83

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.68

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.83

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

22.68

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа APWEX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и APWEX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и APWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-61.57%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.46%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-23.02%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.75%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-57.43%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.16%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-17.06%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и APWEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 4.82%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.82%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.15%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

17.91%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

25.82%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

25.85%

+0.06%

Сравнение комиссий GLPIX и APWEX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и APWEX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности APWEX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.36%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and APWEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APWEX has higher volatility (5.82%) compared to GLPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs APWEX's -61.57%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и APWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор