PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с INFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 23.41% for INFL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.21%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.82%
1 год
23.41%
3 года*
21.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и INFL

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.21%18.30%17.61%

Correlation

The correlation between GLOW and INFL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between GLOW and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и INFL

Секторы
GLOW
INFL

Технологии

25.2%

-

Финансовые услуги

20.0%
21.1%

Здравоохранение

13.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
0.3%

Промышленность

8.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
20.0%

Энергетика

1.7%
40.5%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

GLOW
25.2%
INFL

-

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
INFL
21.1%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
INFL
1.2%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
INFL
0.3%

Промышленность

GLOW
8.6%
INFL
1.8%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
INFL

-

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
INFL
2.4%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
INFL
2.9%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
INFL
20.0%

Энергетика

GLOW
1.7%
INFL
40.5%

Недвижимость

GLOW
1.0%
INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

GLOW vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.52

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.01

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

7.68

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.52

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.91

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GLOW и INFL

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-21.30%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.36%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.51%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.10%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.06%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и INFL

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 3.65% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.32%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.52%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.71%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.64%

-2.48%

Сравнение комиссий GLOW и INFL

GLOW берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и INFL

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности INFL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and INFL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.65%) compared to INFL (3.60%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, GLOW leads with 26.85% vs 23.41% for INFL. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 26.85% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

GLOW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.91% for INFL.

They also come from different issuers: VictoryShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.85% for INFL.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор