PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с NZAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

GLOF и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLOF имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции NZAC немного отстают с 10.82%.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.22%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий GLOF и NZAC

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

GLOF vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.51

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.59

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

6.70

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между GLOF и NZAC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и NZAC

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NZAC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и NZAC

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.72%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.85%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.31%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.72%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.27%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.39%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и NZAC

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 6.12% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.07%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.91%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.73%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.09%

+0.03%