PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с AQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с AQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index while AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GLOF returned 30.42% vs 29.00% for AQLT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и AQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у AQLT с доходностью 12.40%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

AQLT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и AQLT

2026 (YTD)20252024
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%-2.88%
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		12.40%17.65%-3.14%

Correlation

The correlation between GLOF and AQLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between GLOF and AQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с AQLT:
AQLT с VMOTAQLT с DGROAQLT с SGOVAQLT с UFOAQLT с VTAQLT с GSWOAQLT с IAU

Доходность на риск

GLOF vs. AQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c AQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFAQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.18

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.73

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.25

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. AQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQLT равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и AQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFAQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.09

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GLOF и AQLT

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и AQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFAQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-16.84%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.68%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.32%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.37%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и AQLT

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) имеют волатильность 3.65% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFAQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.82%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.39%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.99%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.99%

+0.18%

Сравнение комиссий GLOF и AQLT

И GLOF, и AQLT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и AQLT

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AQLT в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GLOF and AQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs AQLT's -16.84%.

On 1-year performance, GLOF leads with 30.42% vs 29.00% for AQLT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 30.42% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF and AQLT have the same expense ratio: 0.20% per year.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.93% for AQLT.

GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net).

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и AQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор