PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNK с ZCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -10.96%/yr vs 185.96%/yr for ZCSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.

GLNK

1 день
-3.84%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-43.25%
1 год
-59.50%
3 года*
-10.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-5.29%
1 месяц
47.90%
С начала года
41.32%
6 месяцев
72.54%
1 год
1,002.48%
3 года*
185.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и ZCSH

2026 (YTD)2025202420232022
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-33.27%-87.10%38.45%840.06%-17.85%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		41.32%446.78%96.92%65.91%-80.91%

Correlation

The correlation between GLNK and ZCSH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с FETHZCSH с TOXRZCSH с VAVX

Доходность на риск

GLNK vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
6.10

-6.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
4.11

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

14.55

-15.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

28.49

-29.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 6.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

6.10

-6.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GLNK и ZCSH

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNKZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-93.73%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-69.62%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

-71.90%

-23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-15.71%

-80.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.70%

-74.41%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.68%

35.49%

+31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и ZCSH

Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 15.43%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNKZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

48.45%

-33.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

94.06%

-47.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.57%

166.02%

-56.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.87%

136.87%

+28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.87%

136.87%

+28.00%

Сравнение комиссий GLNK и ZCSH

И GLNK, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и ZCSH

Ни GLNK, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLNK and ZCSH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to GLNK (15.43%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs ZCSH's -93.73%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs -10.96% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs -10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLNK and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.

GLNK and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLNK tracks Chainlink (LINK), while ZCSH tracks Zcash (ZEC).

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор