Сравнение GLNK с ZCSH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -13.05%/yr vs 132.99%/yr for ZCSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -17.94%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -45.29%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 681.82%
- 3 года*
- 132.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -17.94% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -79.20% |
Correlation
The correlation between GLNK and ZCSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GLNK
ZCSH
Сравнение GLNK c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 9.89 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 18.63 | -19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ZCSH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -93.73% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -69.62% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -71.90% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -51.05% | -45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -73.99% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 36.86% | +32.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 19.39%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.43%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 64.43% | -45.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 107.10% | -59.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 174.35% | -66.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 138.31% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 138.31% | +25.60% |
Сравнение комиссий GLNK и ZCSH
И GLNK, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ZCSH
Ни GLNK, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ZCSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.43%) compared to GLNK (19.39%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 132.99% vs -13.05% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 132.99% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLNK and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
GLNK and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while ZCSH tracks Zcash (ZEC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор