Сравнение GLNK с LTCN
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -13.05%/yr vs -11.94%/yr for LTCN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -49.10%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -24.62%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- -11.94%
- 5 лет*
- -49.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -49.10% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -40.85% |
Correlation
The correlation between GLNK and LTCN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, GLNK and LTCN have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GLNK
LTCN
Сравнение GLNK c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.20 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и LTCN
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -99.58% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -72.99% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -93.68% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -99.41% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -89.66% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 46.03% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и LTCN
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 16.40% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 41.24% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 70.24% | +37.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 105.03% | +58.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 141.55% | +22.36% |
Сравнение комиссий GLNK и LTCN
И GLNK, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и LTCN
Ни GLNK, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and LTCN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to LTCN (16.40%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -11.94% vs -13.05% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -11.94% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLNK and LTCN have the same expense ratio: 2.50% per year.
GLNK and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор