Сравнение GLNK с LTCN
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -10.96%/yr vs -8.44%/yr for LTCN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -42.39%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -43.70% |
Correlation
The correlation between GLNK and LTCN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, GLNK and LTCN have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GLNK
LTCN
Сравнение GLNK c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.21 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и LTCN
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -99.58% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -69.43% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | -92.85% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -99.33% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -89.61% | +33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 42.95% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и LTCN
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 12.48% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 41.84% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 69.70% | +39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 106.73% | +58.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 141.42% | +23.45% |
Сравнение комиссий GLNK и LTCN
И GLNK, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и LTCN
Ни GLNK, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and LTCN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -8.44% vs -10.96% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -8.44% return vs -10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLNK and LTCN have the same expense ratio: 2.50% per year.
GLNK and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор