Сравнение GLNK с LTCN
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs -16.08%/yr for LTCN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -40.85% |
Correlation
The correlation between GLNK and LTCN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, GLNK and LTCN have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GLNK
LTCN
Сравнение GLNK c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.27 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и LTCN
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.58% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -72.99% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -93.68% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -99.35% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -89.76% | +32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 49.17% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и LTCN
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеют волатильность 13.37% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 13.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 41.21% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 67.95% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 104.29% | +58.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 140.88% | +21.90% |
Сравнение комиссий GLNK и LTCN
И GLNK, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и LTCN
Ни GLNK, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and LTCN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -16.08% vs -20.95% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -16.08% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLNK and LTCN have the same expense ratio: 2.50% per year.
GLNK and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор