Сравнение GLNK с CBTO
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GLNK is passively managed, while CBTO is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -65.32% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between GLNK and CBTO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. CBTO — Ранг доходности на риск
GLNK
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и CBTO
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -21.27% | -74.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -21.15% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -15.78% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 11.88% | +90.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 11.88% | +150.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 11.88% | +150.90% |
Сравнение комиссий GLNK и CBTO
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и CBTO
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and CBTO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор