Сравнение GLNK с CBOL
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GLNK is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -59.23% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between GLNK and CBOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. CBOL — Ранг доходности на риск
GLNK
CBOL
Сравнение GLNK c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.80 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и CBOL
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -4.91% | -90.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -4.64% | -91.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -3.21% | -52.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 3.88% | +105.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 3.88% | +160.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 3.88% | +160.99% |
Сравнение комиссий GLNK и CBOL
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и CBOL
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and CBOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор