Сравнение GLNK с BTRN
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -60.98% vs -17.28% for BTRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | -31.04% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between GLNK and BTRN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between GLNK and BTRN shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GLNK
BTRN
Сравнение GLNK c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.17 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BTRN
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -36.97% | -58.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -25.29% | -63.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -25.22% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -14.43% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 14.76% | +52.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BTRN
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 6.93% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 10.35% | +36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 19.84% | +89.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 30.94% | +133.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 30.94% | +133.85% |
Сравнение комиссий GLNK и BTRN
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BTRN
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BTRN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -60.98% for GLNK. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for BTRN.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор