Сравнение GLLSX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -14.07% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и LCSMX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
GLLSX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
GLLSX
LCSMX
Сравнение GLLSX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.47 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.11 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 16.92 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и LCSMX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и LCSMX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -39.72% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -15.39% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -39.72% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -13.80% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -13.97% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.74% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и LCSMX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеют волатильность 11.43% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 12.00% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 17.91% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 22.02% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.90% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.35% | -1.98% |