Сравнение GLLSX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.34% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и BEMIX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
GLLSX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
GLLSX
BEMIX
Сравнение GLLSX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.82 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.01 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 16.28 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и BEMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и BEMIX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и BEMIX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -46.05% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.07% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -36.37% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -46.05% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.61% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -14.32% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и BEMIX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 9.06% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 12.81% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.53% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.20% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.98% | +0.39% |