PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.13% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX

Сравнение комиссий GLLSX и HIEMX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.32

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.55

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

0.25

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

1.01

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.32

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.47

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между GLLSX и HIEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и HIEMX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и HIEMX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-58.48%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-17.19%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-41.42%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-44.22%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-35.86%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-17.52%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.20%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и HIEMX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

7.17%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

11.20%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.12%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.34%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.09%

+1.28%