Сравнение GLIV с WGMI
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLIV returned -30.05%/yr vs 48.22%/yr for WGMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 37.71%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
WGMI
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам GLIV и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -22.50% | 723.05% | -81.31% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 37.71% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -65.72% |
Correlation
The correlation between GLIV and WGMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GLIV
WGMI
Сравнение GLIV c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.91 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.77 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и WGMI
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -85.76% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -50.94% | -33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -62.79% | -34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -26.91% | -70.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -42.09% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 25.85% | +38.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и WGMI
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 24.38% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 57.47% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 78.75% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 81.64% | +92.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 81.64% | +92.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и WGMI
Ни GLIV, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and WGMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (24.38%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 48.22% vs -30.05% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 48.22% return vs -30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIV and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор