Сравнение GLIV с BITI
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GLIV is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, GLIV returned -30.05%/yr vs -31.96%/yr for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.04%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам GLIV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -22.50% | 723.05% | -73.15% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.04% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GLIV and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between GLIV and BITI shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BITI — Ранг доходности на риск
GLIV
BITI
Сравнение GLIV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.38 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.89 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BITI
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -92.16% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -25.28% | -59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -84.63% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -86.57% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -68.43% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 10.20% | +53.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BITI
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 10.54% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 34.05% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 44.17% | +76.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 52.19% | +121.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 52.19% | +121.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BITI
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to BITI (10.54%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GLIV leads with -30.05% vs -31.96% for BITI. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLIV has performed better with a -30.05% return vs -31.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор